Tytuł:

Bayesowska estymacja parametrów mieszanek rozkładów o nieznanej liczbie składników

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Bayesian estimation of mixtures with unknown number of components

Autor:

Biskup, Dariusz

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1105, s. 9-26

Abstrakt:

The paper describes in detail the Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo algorithm which is used in the Bayesian model choice. One of the frequently met model choiceproblems involves finding the number of components in a mixture of distributions. The paper describes the case in which the mixture component is univariate normal distribution. The algorithm is illustrated with some simulation and real-life examples. The real-life examples use the data on air pollution in the Lower Silesia region of Poland.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1105 ; Zastosowanie statystyki w ekonomii

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)