Tytuł:

Rozkłady prawdopodobieństwa stóp zwrotu indeksów i akcji notowanych na GPW w Warszawie

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Distribution of Probabilities of Rates of Returns of Indices and Shares Quoted on the Warsaw Stock Exchange

Autor:

Tomasik, Edyta

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 1, s. 232-256

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest zbadanie, które z rozkładów prawdopodobieństwa: α-stabilny, hiperboliczny, normalny odwrotny gaussowski czy uogólniony rozkład błędów jest najbardziej właściwy do modelowania stóp zwrotu indeksów i akcji notowanych na GPW w Warszawie. (fragment tekstu)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2008

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 1 ; Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu