Tytuł:

Model wyceny CDS oparty na skróconym modelu wyceny ryzyka kredytowego

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Autor:

Bołtuć,Małgorzata

Temat i słowa kluczowe:

swap ryzyka kredytowego ; ryzyko kredytowe ; instrumenty pochodne ; credit default swap (cds) ; credit risk ; derivatives

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 423-430

Abstrakt:

Wśród instrumentów pochodnych od lat 90. XX wieku najszybszy rozwój nastąpił na rynku kredytowych instrumentów pochodnych (Credit Derivatives). Umożliwiają one wyłączenie specyficznego ryzyka kredytowego od innych rodzajów ryzyka (np. ryzyka rynkowego czy ryzyka płynności). Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym kredytowym instrumentem pochodnym jest Credit Default Swap - CDS. Celem artykułu jest przedstawienie modelu wyceny Credit Default Swap opartego na skróconym modelu wyceny ryzyka kredytowego zaproponowanym przez Jarrowa i Turnbulla

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu