Title:

Model wyceny CDS oparty na skróconym modelu wyceny ryzyka kredytowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Bołtuć,Małgorzata

Subject and Keywords:

swap ryzyka kredytowego ; ryzyko kredytowe ; instrumenty pochodne ; credit default swap (cds) ; credit risk ; derivatives

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 423-430

Abstrakt:

Wśród instrumentów pochodnych od lat 90. XX wieku najszybszy rozwój nastąpił na rynku kredytowych instrumentów pochodnych (Credit Derivatives). Umożliwiają one wyłączenie specyficznego ryzyka kredytowego od innych rodzajów ryzyka (np. ryzyka rynkowego czy ryzyka płynności). Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym kredytowym instrumentem pochodnym jest Credit Default Swap - CDS. Celem artykułu jest przedstawienie modelu wyceny Credit Default Swap opartego na skróconym modelu wyceny ryzyka kredytowego zaproponowanym przez Jarrowa i Turnbulla

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu