Title:

Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected GARCH Models in Energy Contracts Portfolio Risk Assessment

Creator:

Ganczarek-Gamrot, Alicja

Subject and Keywords:

model GARCH ; ryzyko ; energia ; GARCH models ; risk ; energy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 255-262

Abstrakt:

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą ryzyka estymowanego na podstawie klasycznego modelu GARCH oraz modelu FIGARCH na przykładzie modelu warunkowej korelacji DCC. Analiza porównawcza została przeprowadzona na bazie portfeli zbudowanych na bazie 24 szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (TGE) od 02.03.2009 do 27.02.2011 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu