Struktura obiektu
Tytuł:

Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Selected GARCH Models in Energy Contracts Portfolio Risk Assessment

Autor:

Ganczarek-Gamrot, Alicja

Temat i słowa kluczowe:

model GARCH ; ryzyko ; energia ; GARCH models ; risk ; energy

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 255-262

Abstrakt:

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą ryzyka estymowanego na podstawie klasycznego modelu GARCH oraz modelu FIGARCH na przykładzie modelu warunkowej korelacji DCC. Analiza porównawcza została przeprowadzona na bazie portfeli zbudowanych na bazie 24 szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (TGE) od 02.03.2009 do 27.02.2011 r.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Cytowanie

Styl cytowania: