Search for: [Abstrakt = "W pracy zaprezentowana została próba pogrupowania danych, którymi są dzienne stopy zwrotu 42 indeksów światowych. Celem badania jest wyodrębnienie podgrup, w obrębie których istnieje silne powiązanie między indeksami. Problem grubych ogonów rozkładów dziennych stóp zwrotu częściowo udało się ominąć, stosując model GARCH\( 1,1\) z warunkowym rozkładem t\-Studenta oraz GED dla modelowania zmian tych indeksów. Jako miarę powiązań między poszczególnymi indeksami przyjęto współczynnik korelacji, który jest parametrem funkcji połączeń i t\-Studenta. Na podstawie tego współczynnika zdefiniowano miarę odległości, pozwalającą utworzyć podział na grupy taksonomiczne."]

Number of results: 1