Tytuł:

Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015

Autor:

Dębski, Wiesław ; Feder-Sempach, Ewa ; Wójcik, Szymon

Temat i słowa kluczowe:

rates of return ; shares listed on stock exchange ; statistical properties ; bull and bear market ; stopy zwrotu ; akcje notowane na giełdzie ; własności statystyczne ; rynekbyka i niedźwiedzia

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 3 (57), s. 88-100

Abstrakt:

The rates of return of listed companies are subject to numerous studies, particularly those listed on the stock exchange. Information about rates of return are useful primarily for investors choosing an investment, estimating its risk and profitability of the investment made. Among these studies, many of them are devoted to the examination of the statistical properties of the rates of return. The aim of the article is to examine the statistical properties of the monthly rates of return of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015. Such parameters as mean value, standard deviation, semi-standard deviation, skewness and kurtosis will be studied, and whether the rates of return have a normal distribution. These properties will be investigated for the whole market and broken down into bull and bear market conditions

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2017.3.07

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 3 (57)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu