Tytuł:

Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Tytuł odmienny:

The quantification of risk of payments in the field of catastrophic insurance events using Extreme Value Theory

Autor:

Dziel, Piotr ; Hrycko, Krzysztof

Temat i słowa kluczowe:

teoria wartości ekstremalnych ; metoda Block-Maxima ; metoda Excesses over Threshold ; uogólniony rozkład wartości ekstremalnych ; uogólniony rozkład Pareto ; extreme value theory ; Block Maxima method ; Excesses Over Threshold method ; generalized extreme value distribution ; generalized Pareto distribution

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 35-60

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom oceny ryzyka związanego ze zdarzeniami ekstremalnymi skutkującymi wystąpieniem skrajnie wysokich wypłat odszkodowań lub świadczeń w zakładach ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Identyfikację wartości wypłat ekstremalnych, których analizę przeprowadzono z wykorzystaniem uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych oraz uogólnionego rozkładu Pareto, dokonano za pomocą metody bloków oraz metody przekroczeń powyżej progu. W badaniu wykorzystano dane szkodowe przesyłane przez zakłady ubezpieczeń do bazy Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wyniki analizy mogą być zastosowane w modelach taryfikacji w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji oraz w działaniach organu nadzoru nad sektorem finansowym w odniesieniu do tworzenia standardów dotyczących właściwej oceny ryzyka przez podmioty rynku ubezpieczeniowego

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2017.15.02

Język:

pol

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu