Title:

Selektywność, dywersyfikacja i ryzyko w ocenie działalności funduszy inwestycyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selectivity, diversification and risk in mutual funds performance

Creator:

Frasyniuk-Pietrzyk, Magdalena ; Pietrzyk, Radosław

Subject and Keywords:

pomiar efektywności ; dywersyfikacja ryzyka ; fundusze inwestycyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 155-165

Abstrakt:

Działalność inwestycyjna podmiotów funkcjonujących na rynku poddawana jest ciągłej ocenie. Do pomiaru efektywności inwestycyjnej wykorzystuje się najczęściej metody wywodzące się z klasycznej teorii portfelowej. Wykorzystywane modele i miary pozwalają na ocenę tzw. efektywności całkowitej. Celem artykułu jest prezentacja modelu Famy, umożliwiającego dekompozycję czynników wpływających na rentowność inwestycji. Do przeprowadzenia badań wykorzystano notowania 14 otwartych funduszy inwestycyjnych za okres od stycznia 2001 r. do lutego 2010 r. Fundusze zostały podzielone na trzy grupy, zgodnie ze strategią inwestycyjną deklarowaną przez zarządzających

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu