Title:

Ubezpieczenia na życie ze stochastyczną techniczną stopą oprocentowania – zastosowanie modelu Hulla i White’a

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Life insurance with stochastic interest rate – an application of the Hull and White model

Creator:

Mruklik, Agnieszka

Subject and Keywords:

chwilowa natychmiastowa stopa procentowa ; model Hulla i White’a ; momenty obecnej wartości przyszłego świadczenia w ubezpieczeniu na życie ; tablice trwania życia ; instantaneous interest rate ; Hull and White model ; moments of the present value of a future life insurance payment ; life table

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 157-172

Abstrakt:

Uzyskano zależności na jednorazową składkę netto oraz wariancję obecnej wartości przyszłego świadczenia dla klasycznych ubezpieczeń na życie. Kalkulację wymienionych wielkości przeprowadzono z uwzględnieniem stochastycznej technicznej stopy oprocentowania. Funkcje biometryczne wyrażono explicite albo przez wielkości występującew tablicach trwania życia. Obliczenia przeprowadzono dla przypadku, gdy suma świadczenia wynosi jedną jednostkę pieniężną, a świadczenie jest wypłacane w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Rozpatrzono zmienną intensywność oprocentowania będącą sumą zmiennej losowej o zadanym rozkładzie i procesu stochastycznego, o którym założono, iż jest opisany modelem Hulla i White’a

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu