Tytuł:

The day returns of WIG20 futures on the Warsaw Stock Exchange – the analysis of the day of the week effect

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Autor:

Widz, Ewa

Temat i słowa kluczowe:

calendar effect ; futures ; returns ; volatility ; efekty kalendarzowe ; kontrakty futures ; stopy zwrotu ; zmienność

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 428, s. 298-307

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2016.428.25

Język:

eng

Powiązania:

Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 428

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu