Tytuł:

Modyfikacja geometrycznego ruchu Browna oparta na czasie przebywania. Wycena instrumentów pochodnych, implikowana zmienność – badania symulacyjne

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Modified geometric Brownian motion – occupation time approach. Derivative pricing, implied volatility – simulations

Autor:

Czernik, Tadeusz ; Iskra, Daniel

Temat i słowa kluczowe:

instrumenty pochodne ; wycena ; implikowana zmienność ; procesy stochastyczne ; derivative instruments ; pricing ; implied volatility ; stochastic processes

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 371, s. 75-87

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2014.371.07

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu