Title:

Modyfikacja geometrycznego ruchu Browna oparta na czasie przebywania. Wycena instrumentów pochodnych, implikowana zmienność – badania symulacyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modified geometric Brownian motion – occupation time approach. Derivative pricing, implied volatility – simulations

Creator:

Czernik, Tadeusz ; Iskra, Daniel

Subject and Keywords:

instrumenty pochodne ; wycena ; implikowana zmienność ; procesy stochastyczne ; derivative instruments ; pricing ; implied volatility ; stochastic processes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 371, s. 75-87

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.371.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu