Tytuł:

Accuracy evaluation of modeling the volatility of VIX using GARCH model

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Research Papers of Wrocław University of Economics

Autor:

Łęczycka, Katarzyna

Temat i słowa kluczowe:

Volatility simulations and forecasts ; GARCH modeling ; implied volatility indices ; volatility of volatility ; symulacje i prognozowanie zmienności ; modelowanie GARCH ; indeksy zmienności implikowanej ; zmienność zmienności

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 381, s. 185-198

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2015.381.14

Język:

eng

Powiązania:

Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 381

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu