Title:

Modele predykcji upadłości MŚP w Polsce – analiza z wykorzystaniem modelu przeżycia Coxa i modelu regresji logistycznej

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Prediction models of SME bankruptcy in Poland – analysis using Cox survival model and logistic regression model

Creator:

Ptak-Chmielewska, Aneta

Subject and Keywords:

analiza przeżycia ; makrozmienne ; model Coxa ; ryzyko bankructwa ; survival analysis ; macrovariables ; Cox model ; bankruptcy risk

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 9-21

Abstrakt:

Ryzyko kredytowe jest jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka, na które wystawiony jest bank. Ryzyko upadłości przedsiębiorstw jest zazwyczaj modelowane z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej lub regresji logistycznej. Jednakże poszukiwane są nowe sposoby i techniki efektywniejszej predykcji bankructwa. Jedną z takich metod jest analiza przeżycia. Analiza prezentowana w tym artykule ma na celu porównanie nowych metod predykcji bankructwa z tradycyjnymi modelami, takimi jak regresja logistyczna. Wskazane są zalety i wady tych metod oraz propozycja rozszerzenia analizy przeżycia o makrozmienne, a modelu regresji – o zmienne nominalne. Włączenie makrozmiennych podnosi moc predykcyjną modeli. Oszacowano modele z wykorzystaniem próby polskich przedsiębiorstw MŚP zawierającej 1561 przedsiębiorstw, w tym 807 upadłości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.4.01

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu