Title:

Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji portfelowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tau-normalized-Calmar ratio and its application in the analysis of portfolio investment efficiency

Creator:

Mikulec, Artur

Subject and Keywords:

maksymalny spadek ; znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara ; efektywność inwestycji portfelowych ; otwarte fundusze emerytalne ; Maximum drawdown ; tau-normalized-Calmar ratio ; portfolio investment efficiency ; open pension funds

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 212-222

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu