Tytuł:

Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji portfelowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Tau-normalized-Calmar ratio and its application in the analysis of portfolio investment efficiency

Autor:

Mikulec, Artur

Temat i słowa kluczowe:

maksymalny spadek ; znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara ; efektywność inwestycji portfelowych ; otwarte fundusze emerytalne ; Maximum drawdown ; tau-normalized-Calmar ratio ; portfolio investment efficiency ; open pension funds

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 212-222

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu