Tytuł:

Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

WIBOR-OIS spread as a measure of liquidity and default risk

Autor:

Kliber, Paweł

Temat i słowa kluczowe:

stopy WIBOR ; instrumenty OIS ; rynek międzybankowy ; premia za ryzyko ; premia płynnościowa ; filtr Kalmana ; WIBOR rates ; OIS instruments ; interbank market ; risk premium ; liquidity premium ; Kalman filter

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 101-111

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu