Title:

Analiza zmienności indeksów branżowych GPW w Warszawie przy zastosowaniu modelu GARCH BEKK.

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of volatility linkages among sector indices of warsaw stock exchange by garch bekk model

Creator:

Kijek, Arkadiusz

Subject and Keywords:

wielowymiarowy model GARCH ; model BEKK ; indeksy branżowe ; warunkowa macierz kowariancji ; multivariate GARCH model ; BEKK model ; sectoral indices ; conditional covariacematrix

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 365, s. 80-89

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.365.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu