Tytuł:

Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Tytuł odmienny:

Term structure of interest rates described with short-rate models

Autor:

Mruklik, Agnieszka

Temat i słowa kluczowe:

stopa krótkoterminowa ; struktura terminowa stóp procentowych ; krzywa dochodowości ; modele jednoczynnikowe stopy krótkoterminowej ; modele dwuczynnikowe stopy krótkoterminowej

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 273-284

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zarys podstaw teoretycznych struktury terminowej stóp procentowych, przypominając jej trzy główne koncepcje. Wskazano na teoretyczne i praktyczne korzyści płynące z takiego rodzaju modelowania. Wymieniono argumenty wspierające opinię, że model rynku finansowego z czasem ciągłym jest lepszy niż model z czasem dyskretnym. Nieco obszerniej omówiono jedno- i dwuczynnikowe modele dynamiki stopy krótkoterminowej opisane stochastycznymi równaniami różniczkowymi

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2014.12.15

Język:

pol

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu