Title:

Risk processes with dependent claim size and claim occurrence times

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Silesian Statistical Reviev

Creator:

Heilpern, Stanisław

Subject and Keywords:

risk process ; dependence ; probability of ruin ; copula ; proces ryzyka ; zależność ; prawdopodobieństwo ruiny ; funkcje łączące

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16), s. 57-68

Abstrakt:

The paper is devoted to the risk process, when the claim amount and the interclaim times may be dependent. The impact of the degree of dependence on the probability of ruin is investigated. The three cases are studied: the case when the joint distribution has the bivariate exponential distribution and when the dependent structure is described by FGM and Clayton copulas. The comparison with the previous study is made too

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu