Title:

Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Comparison of Polish GDP forecasting quality with dynamic factor models and MIDAS embedded with factor structure

Creator:

Łupiński, Marcin

Subject and Keywords:

dynamiczne modele czynnikowe ; MIDAS ; prognozy polskiego PKB ; dynamic factor model ; Polish GDP forecasts

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 85-102

Abstrakt:

Artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań autora [2007; 2009; 2012] dotyczących optymalnych metod prognozowania polskich zmiennych makroekonomicznych na przykładzie dynamiki produktu krajowego brutto. W ramach wykonanego na potrzeby artykułu badania porównano jakość nowcastów ("prognoz" teraźniejszości) i właściwych prognoz określonych na podstawie proponowanego przez Mariano i Murasawę [2003] dynamicznego modelu czynnikowego z obsługą mieszanych częstotliwości danych wejściowych i braków danych (MFDG−DFM) oraz rozszerzonego o strukturę czynnikową modelu regresji MIDAS (DFM−MIDAS) opracowanego pierwotnie przez Marcellino i Schumachera [2008]. Przedstawiono również zaplecze matematyczne obu modeli, wskazując na kombinowane podejście filtru Kalmana oraz metody największej wiarygodności jako metodę estymacji obu struktur. Uzyskane wyniki wskazują na przewagę modelu Mariano i Murasawy (o ok. 15% bardziej trafne prognozy niż w przypadku konkurenta), choć w zakresie nowcastów i prognoz na kwartał do przodu model ten musi uznać wyższość czynnikowego wariantu podejścia MIDAS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu