Tytuł:

Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables

Autor:

Kuźmiński, Łukasz

Temat i słowa kluczowe:

statystyki pozycyjne ; dystrybuanta graniczna ekstremum ; warunki zależności D(un) i D'(un) ; indeks ekstremalny ; order statistics ; limiting distribution function of extreme ; dependence conditions D(un) and D'(un) ; extreme index

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125

Abstrakt:

W pracy przedstawiony został zarys asymptotycznej teorii wartości ekstremalnych na potrzeby zastosowań w finansach, hydrologii i ubezpieczeniach. Opracowanie zawiera twierdzenia i definicje, które pozwalają na wyznaczenie dystrybuant granicznych dla rozkładów maksimów w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy dotyczy ciągu niezależnych zmiennych losowych. Przypadek drugi dotyczy stacjonarnych procesów zmiennych losowych, dla których spełnione są warunki zależności D(un) i D'(un) (tzw. zależność gasnąca). Ostatni, trzeci przypadek dotyczy stacjonarnych procesów, dla których warunki D(un) i D'(un) nie są spełnione.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu