Title:

The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Zastosowanie uogólnionego rozkładu Pareta i funkcji łączących w zagadnieniu ryzyka operacyjnego

Creator:

Basiaga, Krzysztof ; Szkutnik, Tomasz

Subject and Keywords:

operational risk ; copula functions ; GPD distribution ; VaR ; ryzyko operacyjne ; funkcje łączące ; rozkład GPD

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 133-143

Abstrakt:

Temat niniejszego artykułu dotyczy problemu modelowania ryzyka operacyjnego w banku. Obszar analizy dotyczy dwóch rozdzielnych obszarów analitycznych złożonych z pewnych kombinacji kategorii ryzyka macierzy bazylejskiej. Uwagę skupiono na modelowaniu rozkładów dotkliwości strat w modelach LDA oraz uwzględnieniu siły i charakteru zależności pomiędzy badanymi obszarami analitycznymi. Do modelowania pojedynczego rozkładu dotkliwości strat wykorzystano podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych EVT i rozkładzie GPD do modelowania jego prawego ogona. W przypadku uwzględnienia siły i charakteru zależności wykorzystano funkcję łączącą t−Studenta. Wyznaczone wielkości opisują w wartościach względnych efekty zastosowanego podejścia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu