Tytuł:

Wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II)

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Capital requirements for securitisation in terms of the new capital agreement (Basel II)

Autor:

Lawędziak, Bartosz

Temat i słowa kluczowe:

wymóg kapitałowy ; ryzyko kredytowe ; sekurytyzacja ; Bazylea II ; capital requirement ; creidt risk ; securitization ; Basel II

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 241-252

Abstrakt:

Głównym rodzajem ryzyka, które musi zostać uwzględnione w działalności banku, jest ryzyko kredytowe, w związku z tym wymóg kapitałowy z tego tytułu stanowi największy składnik w sumie wymogów kapitałowych. Komisja Nadzoru Finansowego określa ogólne zasady wyznaczania tego wymogu w swoich uchwałach – najważniejsza z nich to 380/2008 z dalszymi aktualizacjami. Wytyczne zawarte w tych uchwałach dotyczą także sekurytyzacji – załącznik 18, której poświęcony jest ten artykuł. Na podstawie przywołanych powyżej uchwał zostaną przedstawione ogólne pojęcia, schemat procesu oraz wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji. Przedstawiona zostanie metoda standardowa, jak również ratingów zewnętrznych obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu