Title:

Analiza wewnątrz sesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Intraday volatility analysis of futures contracts using ARCH/GARCH models

Creator:

Szkutnik, Włodzimierz ; Pichura, Maciej

Subject and Keywords:

kontrakty terminowe ; zmienność wewnątrzsesyjna ; modele ARCH/GARCH

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38, s. 72-84

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria, vol. 24

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu