Tytuł:

Analiza wewnątrz sesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Intraday volatility analysis of futures contracts using ARCH/GARCH models

Autor:

Szkutnik, Włodzimierz ; Pichura, Maciej

Temat i słowa kluczowe:

kontrakty terminowe ; zmienność wewnątrzsesyjna ; modele ARCH/GARCH

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38, s. 72-84

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria, vol. 24

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu