Tytuł:

Prognozowanie szeregów czasowych z nieregularnymi wahaniami okresowymi metodą najmniejszego sympleksu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Forecasting Time Series with Irregular Periodic Fluctuations by the Method of the Smallest Simplex

Autor:

Szanduła, Jacek

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1112, s. 112-122

Abstrakt:

The paper presents the conception of using the Sugihara and May's method of the smallest simplex for forecasting time series with irregular periodic fluctuations . The idea of the method has been summarized. The method has been tested on generated time series: a) with constant cycle length and random amplitude,b) with constant amplitude and random cycle length,c) with random both amplitude and cycle length.The forecasts have been verified. The results of the method have been compared with ARIMA models. 

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1112 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.