Tytuł:

Prognoza i ocena trafności stóp zwrotu portfela papierów wartościowych z wykorzystaniem standardowej miary ryzyka oraz miary ryzyka RiskGrade

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

The Forecast and Evaluation of the Accuracy of the Return Rates of Portfolio Securities on the Basis of the Standard Risk Measurement and the RiskGrade Measurement

Autor:

Arczewski, Robert ; Osękowski, Marek

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1112, s. 39-48

Abstrakt:

The purpose of the article is to compare the accuracy of the expected return rates of portfolio securities formed on the basis of the standard (classical) risk measurement and the RiskGrade methodology. The article presents a method of forming these portfolios for chosen associations, quoted at the Stock Exchange between 2nd January 2001 and 31st August 2005, on the basis of given formulas and assumptions. The authors interpret the achieved results as regards the percent of particular shares in a given portfolio and investigate the differences between the expected value of the return rates of portfolios and their real value.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1112 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.