Tytuł:

Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Właściwości asymptotyczne estymatorów półparametrycznych dla kwantyla warunkowego pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego z losowymi brakami danych

Autor:

Kadiri, Nadia ; Mekki, Sanaà Dounya ; Rabhi, Abbes

Temat i słowa kluczowe:

functional data analysis ; funcional single index process ; kernel estimator ; missing at random ; nonparametric estimation ; small ball probability ; funkcjonalna analiza danych ; funkcjonalny proces pojedynczego indeksu ; estymator jądra ; losowe braki ; estymacja nieparametryczna ; prawdopodobieństwo małej kuli

Opis:

Econometrics = Ekonometria, 2023, Vol. 27, No. 3, s. 1-19

Abstrakt:

The primary goal of this research was to estimate the quantile of a conditional distribution using a semi-parametric approach in the presence of randomly missing data, where the predictor variable belongs to a semi-metric space. The authors assumed a single index structure to link the explanatory and response variable. First, a kernel estimator was proposed for the conditional distribution function, assuming that the data were selected from a stationary process with missing data at random (MAR). By imposing certain general conditions, the study established the model’s uniform almost complete consistencies with convergence rates.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2023

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

DOI 10.15611/eada.2023.3.01

Język:

eng

Powiązania:

Econometrics = Ekonometria, 2023, Vol. 27, No. 3

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu