Title:

Klasyfikacja ryzyka na polskiej giełdzie energii elektryczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Classification of Risk on the Polish Power Exchange

Creator:

Trzpiot, Grażyna ; Ganczarek, Alicja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 6, s. 54-65

Abstrakt:

Bazując na funkcjonujących indeksach cen energii elektrycznej, indeksach finansowych oraz wynikach klasyfikacji cen energii elektrycznej, w pracy zaproponowano nową grupę indeksów cen energii elektrycznej. Propozycje nowych indeksów wykorzystano do oceny ryzyka zmiany ceny na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA. Ryzyko wyrażono za pomocą miar zagrożenia szeregów czasowych logarytmicznych stóp zwrotu zaproponowanych indeksów. Głównym celem pracy jest klasyfikacja ryzyka na polskiej giełdzie energii elektrycznej w ciągu dnia. Do klasyfikacji wykorzystano: metodę głównych składowych, metodę k-średnich oraz metodę hierarchiczną. Ze względu na sezonowość energii elektrycznej klasyfikację ryzyka w okresie od marca 2003 r. do marca 2005 r. przeprowadzono niezależnie w czterech okresach badawczych, odpowiadających zmianie czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Porównując wyniki klasyfikacji indeksów, oceniono ich przydatność w zarządzaniu ryzykiem na polskiej giełdzie energii elektrycznej w ciągu dnia. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 6 (1206)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu