Tytuł:

Estymacja skoków cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Estimation of Jumps of Stock Prices on the Warsaw Stock Exchange

Autor:

Kliber, Paweł

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 151-158

Abstrakt:

W artykule zastosowano metody wykrywania skoków do analizy indeksu giełdowego WIG20 i jego dwóch spółek niefinansowych, które mają największy udział w indeksie: PKN Orlen i TP SA. Próbowano wyznaczyć, jakie znaczenie mają skoki w kształtowaniu się cen tych walorów (jak często występują skoki i jaki mają udział w zmienności). Oprócz tego, postarano się stwierdzić czy skoki są specyficzne dla danego waloru, czy raczej dotyczą całego rynku. (fragment wstępu)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu