Tytuł:

Nielosowe modele natychmiastowej stopy procentowej i ich zastosowanie w klasycznych ubezpieczeniach życiowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Nonrandom Models of Instantaneous Interest Rate and Their Application in Classical Life Insurance

Autor:

Marciniuk, Agnieszka

Temat i słowa kluczowe:

klasyczne ubezpieczenia na życie ; składki ; natychmiastowa stopa procentowa ; cena obligacji zerokuponowej

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 84, s. 112-127

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę zmiany klasycznego podejścia do stopy procentowej w ubezpieczeniach poprzez zastosowanie funkcji dyskontowania, która zależy od czasu, ale nie jest losowa. Funkcja dyskontująca utożsamiana jest z ceną obligacji zerokuponowej, którą można określić za pomocą natychmiastowej stopy procentowej. Przedstawiono cztery modele takiej stopy procentowej, a parametry funkcji oszacowano na danych rzeczywistych dotyczących stóp zwrotu z obligacji i bonów skarbowych. Następnie wyznaczone ceny obligacji zerokuponowych zastosowano do obliczania jednorazowych i okresowych składek netto, jak również drugiego momentu zwykłego zaktualizowanego świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia na życie. Na zakończenie przedstawiono wnioski.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 84 ; Ekonometria, vol. 27 ; Zastosowania metod ilościowych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu