Tytuł:

Modelling of Volatility at Czech Financial Markets

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Modelowanie zmienności na czeskich rynkach finansowych

Autor:

Trešl, Jiří

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 66, s. 72-82

Abstrakt:

At present, two principal approaches to volatility modelling exist: the GARCH and stochastic volatility models. In this paper, the GARCH models have been applied both to selected Czech capital market and exchange rates time series. The first aim of investigation consists in possible differences in behaviour with respect to time scale (days, weeks, months). The second level is given by differences between stock prices and exchange rates. Finally, besides univariate models, multivariate GARCH were also used to discover possible relations among different time series.

Wydawca:

Publishing House of Wrocław University of Economics

Miejsce wydania:

Wroclaw

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 66 ; Towards Information-based Welfare Society

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu