Tytuł:

Statystyki pozycyjne - szacowanie rozkładu maksymalnych strat na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Order Statistics - Estimation of the Distribution of the Maximal Losses on an Empirical Example the Warsaw Stock Exchange

Autor:

Cibis, Paweł

Temat i słowa kluczowe:

teoria wartości ekstremalnych ; zarządzanie ryzykiem ; giełda papierów wartościowych ; modele rozkładu maksymalnej straty

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 162-176

Abstrakt:

W artykule opisano historię teorii wartości ekstremalnych wraz z jej matematycznymi podstawami i praktycznymi zastosowaniami. Zaprezentowano również wyniki empirycznego badania możliwości wykorzystania teorii do modelowania poziomu maksymalnych strat na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie danych czterech najważniejszych indeksów GPW. Słowa kluczowe: teoria wartości ekstremalnych, zarządzanie ryzykiem, giełda papierów wartościowych, modele rozkładu maksymalnej straty

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65 ; Ekonometria, vol. 25 ; Zastosowanie metod ilościowych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu