Tytuł:

Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Analysis of Arbitrage Operations in the Scope of the Options on Wig20

Autor:

Węgrzyn, Ryszard

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 450-460

Abstrakt:

Arbitraż jest uważany za potężną siłę rynkową, która prowadzi do właściwych relacji cenowych. W praktyce jednak można obserwować pewne odchylenia od tych relacji. Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwości i skuteczność operacji arbitrażowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zaprezentowane wyniki badań empirycznych dotyczą opcji na WIG20 w okresie grudzień 2008 - marzec 2009 r. W artykule tym autor wykazał odchylenia od ograniczeń i właściwości cen opcji kupna oraz sprzedaży, a także odchylenia od parytetu put-call. Dokonał również oceny efektywności arbitrażu na podstawie analizy z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu