Tytuł:

Wpływ stochastycznych stóp procentowych na wycenę finansowych kontraktów futures

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

The Influence of Stochastic Interest Rates on Pricing of Financial Futures

Autor:

Anusik, Aleksandra

Temat i słowa kluczowe:

kontrakty terminowe futures ; stochastyczne stopy procentowe ; giełda Eurex

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 11-20

Abstrakt:

W ramach finansowych kontraktów terminowych futures istotnym zagadnieniem jest ich rzetelna wycena. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju modele. W artykule zbadano, jaki wpływ na poprawność wyceny kontraktów futures mają stochastyczne stopy procentowe. Dokonano w nim również analizy wrażliwości wartości wybranych kontraktów kupna i sprzedaży na wprowadzane do modeli zakłócenia. Badania przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z giełdy terminowej Eurex.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu