Tytuł:

Opcje jako instrument hedgingu - kilka scenariuszy

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios

Autor:

Szopa, Andrzej

Temat i słowa kluczowe:

opcje ; hedging ; spekulacja ; delta ; put ; call

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 330-337

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę ustalenia prostego schematu umożliwiającego określenie konsekwencji przyjęcia strategii opcyjnej. Uwagę skoncentrowano na strategiach hedgingowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynymi skutecznymi kombinacjami opcyjnymi są tzw. spready, czyli kombinacje oparte na tym samym rodzaju opcji.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu