Title:

Alternatywna metoda budowy fundamentalnego portfela papierów wartościowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Alternative Method of Building of the Fundamental Portfolio of Securities

Creator:

Rutkowska-Ziarko, Anna

Subject and Keywords:

budowa porfela ; analiza fundamentalna ; ryzyko

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 551-559

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań jest dywersyfikacja ryzyka w portfelu fundamentalnym. W modelu zaproponowanym przez Tarczyńskiego maksymalizowana jest średnia TMAI przy ograniczeniach dotyczących między innymi zyskowności oraz ryzyka portfela. W modelu tym rozważa się średnią odchyleń standardowych akcji wchodzących w skład portfela, co nie pokrywa się z odchyleniem standardowym całego portfela. Celem artykułu jest zaproponowanie i empiryczna weryfikacja alternatywnej metody dywersyfikacji ryzyka w portfelu fundamentalnym. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość znalezienia portfeli o takiej samej średniej TMAI i zyskowności przy mniejszym ryzyku całkowitym w porównaniu z metodą zaproponowaną przez Tarczyńskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu