Title:

Wpływ transformacji danych na wyniki estymacji dynamicznego modelu czynnikowego szacowanego metodą głównych składowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Data Transformation Influence On Dynamic Factor Model Principal Components Estimation Performance

Creator:

Krajewski, Jarosław

Subject and Keywords:

dynamiczny model czynnikowy ; metoda głównych składowych ; transformacja danych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 358-365

Abstrakt:

Artykuł dotyczy dynamicznych modeli czynnikowych (DFM) - ich idei, zastosowania metody głównych składowych do ich estymacji oraz zastosowania kryteriów informacyjnych Baia i Ng do specyfikacji liczby czynników. Głównym celem artykułu jest ukazanie wpływu transformacji danych makroekonomicznych na ostateczną postać DFM. W badaniu wykorzystano 62 zmienne makroekonomiczne w postaci szeregów czasowych o częstotliwości miesięcznej z okresu od stycznia 2002 do marca 2009 roku. W wyniku szacowania DFM na różnych etapach transformacji danych uzyskano postacie DFM różniące się co do zawartych w nich zmiennych oraz co do wartości parametrów stojących przy poszczególnych zmiennych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu