Title:

Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli Copula-GARCH

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

World Indexes Clustering Using the Copula-GARCH Model Including Time Differences

Creator:

Czapkiewicz, Anna ; Basiura, Beata

Subject and Keywords:

klasyfikacja indeksów giełdowych ; miara zależności ; model Copula-GARCH ; funkcje połączeń ; skośne rozkłady brzegowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 236-245

Abstrakt:

W pracy zaprezentowana została próba pogrupowania danych, którymi są dzienne stopy zwrotu 42 indeksów światowych. Jako miarę powiązań między poszczególnymi indeksami przyjęto współczynnik korelacji, który jest parametrem funkcji połączeń t-Studenta. W oparciu o ten współczynnik zdefiniowano miarę odległości, pozwalającą utworzyć podział na grupy taksonomiczne. Celem badania jest określenie, czy istnieje wpływ przesunięcia czasowego na wyniki grupowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu