Tytuł:

Przydatność wybranych typów sieci neuronowych do prognozowania zmienności cen energii elektrycznej

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Usefulness of selected types of neural networks for forecasting of electricity price volatility

Autor:

Lorek, Paweł

Temat i słowa kluczowe:

sieci neuronowe ; zastosowania gospodarcze ; prognoza szeregów czasowych ; giełdy energii ; neural networks ; time series forecasting ; energy exchange

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 246-253

Abstrakt:

W artykule poruszono problem prognozowania zmienności dziennych cen energii na giełdzie Nord Pool Spot. Zaproponowano dwa alternatywne modele bazujące na sztucznych sieciach neuronowych – perceptronie wielowarstwowym oraz sieci realizującej regresję uogólnioną. Szczególny nacisk położono na porównanie dokładności prognozowania obydwu modeli oraz odmienność ich zachowania.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu