Tytuł:

Wielokryterialność w modelowaniu składu portfeli papierów wartościowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Multitasking in securities portfolio selection

Autor:

Majewski, Sebastian

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 405-414

Abstrakt:

Złożoność procesów inwestycyjnych ma wpływ na powstawanie skomplikowanych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niestety, wiele z nich abstrahuje zupełnie od rzeczywistych postaw inwestorów giełdowych. Stosowanie programowania wielokryterialnego jest próbą usunięcia tego braku. Stara się naśladować rzeczywiste procesy decyzyjne i wspomagać inwestorów w ich podejmowaniu. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku ukazujące przykładowe wielokryterialne modelowanie portfeli w zestawieniu z klasycznym modelem analizy portfelowej. Na przykładzie akcji spółek notowanych w 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pokazane zostaną przykładowe strategie i budowane dla nich modele, połączone z ich weryfikacją po upływie 3 miesięcy od badania

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu