Title:

Praktyczne problemy w teorii portfela

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Practical problems in Portfolio Theory

Creator:

Kaszuba, Bartosz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 381-393

Abstrakt:

W pracy zostały opisane najważniejsze zagadnienia teorii portfela Markowitza. Główny nacisk położono na elementy problematyczne na podłożu statystycznym (związane z estymacją parametrów portfela) i praktycznym (związane z niespełnieniem założeń lub dodatkowymi ograniczeniami). W pracy wykazano, że wykorzystanie klasycznych estymatorów albo klasycznych zagadnień optymalizacyjnych naraża inwestora na duże ryzyko estymacji czy ryzyko modelu, co powoduje, że otrzymany portfel efektywny ma słabe właściwości praktyczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu