@misc{Galin_Kamila_Wyznaczanie_2006,
 author={Galin, Kamila},
 year={2006},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 101-110},
 publisher={Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={This paper presents a new approach to estimating stock volatility. There is strong evidence of long-range dependence in absolute returns. The autocorrelation function of absolute return time series decay slowly like a power function. That is the reason why calculating volatility by using average with slowly decaying weights seems to be more suitable for estimating volatility than the method with exponetially weighted average, proposed by RiskMetrics.},
 title={Wyznaczanie zmienności stóp zwrotu cen akcji z uwzględnieniem długozasięgowych zależności absolutnych stóp zwrotu},
 type={artykuł},
}