@misc{Ceglarska_Aleksandra_Weryfikacja_2024,
 author={Ceglarska, Aleksandra},
 contributor={Grześkowiak, Alicja. Redakcja and Peternek, Piotr. Redakcja},
 identifier={DOI: 10.15611/2024.53.6.02},
 year={2024},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Cytuj za: Ceglarska, A. (2024). Weryfikacja występowania anomalii kalendarzowych na rynku kryptowalut na przykładzie Bitcoina W: A. Grześkowiak, P. Peternek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach (s. 25-40). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.},
 language={pol},
 abstract={Ogromny postęp technologiczny oraz przeniesienie płatności do Internetu otworzyło zupełnie nowe możliwości w zarządzaniu finansami oraz dokonywaniu płatności. W 2008 roku nastąpił przełom, gdyż powstała nowa koncepcja płatności elektronicznych – Bitcoin, który szybko stał się najpopularniejszą kryptowalutą na świecie. Obecnie tematy dotyczące Bitcoina i innych kryptowalut są bardzo aktualne, zwłaszcza pytanie, czy Bitcoin może funkcjonować jako środek płatniczy i pieniądz. Rynek finansowy ściśle związany jest z pojęciem ryzyka, dlatego dokonano analizy Bitcoina w tym kontekście, określając ryzyko jako odchylenie standardowe stóp zwrotu notowań Bitcoina. Przeprowadzony test bootstrap pozwolił ustalić, że ryzyko inwestycji w Bitcoin różni się w poszczególnych podokresach czasowych. Zidentyfikowano zależności między rytmem dnia typowego inwestora a anomaliami godzinowymi Bitcoina, uznano więc, że tematyka ta jest wciąż aktualna i warto przeprowadzać dalsze badania w tym zakresie.},
 type={rozdział},
 title={Weryfikacja występowania anomalii kalendarzowych na rynku kryptowalut na przykładzie Bitcoina},
 keywords={bitcoin, kryptowaluty, efekty kalendarzowe, ryzyko inwestycyjne, test bootstrap, cryptocurrencies, calendar effect, investment risk, bootstrap test},
}