@misc{Świercz_Wojciech_Modelowanie_2024,
 author={Świercz, Wojciech and Szostak, Radosław},
 contributor={Stanimir, Agnieszka. Redakcja},
 identifier={DOI: 10.15611/2024.76.5.10},
 year={2024},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 description={Świercz, W. i Szostak, R. (2024). Modelowanie ekonometryczne kapitału inwestorów indywidualnych na rynku głównym GPW. W: A. Stanimir (red.), Współczesne problemy społeczno-ekonomiczne w ujęciu analitycznym (s. 149-164). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={Artykuł prezentuje badanie, którego celem było sprawdzenie, jakie czynniki wpływają na kapitał inwestowany przez inwestorów indywidualnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizy zostały oparte na Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów z 2023 roku, danych z BDL (GUS), podstawowych statystykach z GPW i innych publikacjach. W artykule podjęto próbę stworzenia modelu opisującego wielkość kapitału inwestorów indywidualnych na GPW oraz pozwalającego na identyfikację czynników makroekonomicznych i psychologicznych, które mogą mieć wpływ na decyzje inwestycyjne. Analiza danych wykazała, że kapitał inwestorów indywidualnych na GPW jest silnie zależny od obrotów sesyjnych oraz średniej ceny indeksu WIG20. Nie można jednoznacznie potwierdzić poprawności stworzonego modelu z powodu stosunkowo niskiego współczynnika determinacji oraz występowania autokorelacji. Istotną dziedziną, która przyczyni się do jednoznacznego orzeczenia o poprawności analiz, są finanse behawioralne.},
 title={Modelowanie ekonometryczne kapitału inwestorów indywidualnych na rynku głównym GPW},
 type={rozdział},
 keywords={modelowanie ekonometryczne, autokorelacja przestrzenna, metoda wzorca rozwoju, SARIMA, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów},
}